Таким образом, нет необходимости выполнять все эти вычисления самостоятельно, однако важно понимать, что из себя представляет индикатор, чтобы вы могли использовать его наиболее эффективно. Еще одно важное применение ATR — оценка соотношения риск-прибыль сделки. Если трейдер определил торговую возможность, то он может использовать ATR для оценки потенциальной прибыли или убытков по этой сделке. Эта информация может быть использована для оценки соотношения риск-прибыль и потенциальной доходности сделки. Индикатор Среднего Истинного Диапазона представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона. Во-вторых, индикатор ATR может выступать фильтром флэта для многих торговых стратегий.
Более высокая волатильность также обычно коррелирует с риском, позволяя рыночным условиям влиять на сделки, а инвестиции быстро приобретать или терять стоимость. Средний истинный диапазон (англ. The Average True Range, АTR) — это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения уровня волатильности. В отличие от других современных популярных индикаторов, ATR не используется для выявления направления движения цены. Он используется только для измерения уровня волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или медленным обновлением графика.
ATR — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива за определенный период. Он предоставляет трейдерам объективное измерение волатильности, принимая во внимание любые разрывы или предельные движения, которые могут произойти в цене актива. Период может варьироваться в зависимости от времени, выбранного трейдером. Например, в случае криптовалют этот период может составлять 24 часа, а в случае акций — один торговый день. При расчете среднего истинного диапазона за период времени (обычно 14 дней) истинный диапазон рассчитывается для каждого периода, суммируется, а затем берется простое среднее значение. Сейчас он используется в совокупности с другими индикаторами, определяющими направления рынков, такими как средний индекс направленного движения и мощность среднего индекса направленного движения .
Table of Contents
Что такое средний истинный диапазон (ATR)?
Наиболее распространенный период, используемый для расчета ATR — это 14 дней, но оптимальная настройка ATR может варьироваться в зависимости от индивидуального стиля торговли и предпочтений трейдера. Трейдеры могут корректировать период, используемый при расчете, в зависимости от торгуемого актива, рыночных условий и приемлемой степени риска. Трейдеры должны помнить, что ATR — это всего лишь один из инструментов в арсенале трейдера, и не следует принимать торговые решения, основываясь только на нем. Важно помнить, что вы можете калибровать значения индикатора ATR под свои цели.
С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна. Отнимаем значение ATR, умноженное на множитель, от крайнего значения цены. К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями.
При выборе торговых индикаторов следует также учитывать различные типы графических инструментов, такие как индикаторы объема, импульса, волатильности и тренда. Индикаторы технического анализа Форекс регулярно используются трейдерами для прогнозирования динамики цен на валютном рынке и, таким образом, повышают вероятность заработка на рынке Форекс. Индикаторы Форекс фактически учитывают цену и объем конкретного торгового инструмента для дальнейшего прогнозирования движения рынка. Показатель ATR является универсальным индикатором, поскольку он может измерять волатильность ценовых изменений различных классов активов. Активы классифицируются по различным классам в зависимости от их типа, цели или основы доходности или рынков.
Обычно ATR используется в качестве метода выхода, который может применяться независимо от того, как принимается решение о входе. Одна из популярных техник, известная как выход по «методу люстры», была разработана Чаком Лебо. Стоп-приказ размещается под самым высоким максимумом, достигнутым акцией с момента входа в сделку. Расстояние между наивысшим максимумом и стоп-уровнем определяется как несколько значений ATR. Например, мы можем вычесть трехкратное значение ATR из самого высокого максимума с момента входа в сделку. В своей книге «Новые концепции технических торговых систем», опубликованной в конце 1970-х годов, Дж.
Средний истинный диапазон (ATR) — универсальный торговый инструмент
Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период. Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженней будет его кривая и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания.
Маленький диапазон максимума/минимума сформировался после ГЭПа вниз. Истинный диапазон был найден вычислением абсолютного значения разницы между текущим минимумом и предыдущим закрытием. Даже при том, что текущее закрытие находится в пределах предыдущего диапазона максимума/минимума, текущий диапазон максимума/минимума является весьма маленьким. Фактически, он меньше чем абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием, который используется, чтобы оценить Истинный диапазон. ATR может использоваться для расчета предполагаемой волатильности цен в течение 14 дней в различных истинных диапазонах для определения среднего значения. Хотя этот индикатор имеет свои преимущества, например может использоваться при определении цены стоп-лосса, у него также есть некоторые ограничения.
Что такое индикатор ATR и как он работает?
Но сейчас этот индикатор используется на валютном и фондовых рынках. Время обычно устанавливается равное 14 дням, но трейдеры могут изменить это число, чтобы оно лучше соответствовало наблюдаемому рынку. Средний истинный диапазон дает только сигналы о волатильности рынка, но не учитывает, идет ли рынок вверх или вниз. Более высокий ATR представляет трендовый рынок, в то время как более низкие значения означают, что рыночные цены консолидируются. ATR также используется для обозначения точек входа и выхода для рыночных ордеров, помогая трейдерам понять, насколько волатильными могут быть цены и где размещать стоп-лоссы.
- Если цена продолжает свое движение и оно превышает значение ATR, умноженное на 2, точка разворота уже близко.
- Преимущества использования ATR делают его ценным инструментом для трейдеров, желающих управлять рисками, выявлять потенциальные торговые возможности и оптимизировать свои торговые стратегии.
- Поэтому криптотрейдерам важно использовать торговые инструменты, которые помогают им понять направление и уровень волатильности цен.
- Активы классифицируются по различным классам в зависимости от их типа, цели или основы доходности или рынков.
- Таким образом, у вас есть возможность удерживать сделку, пока цена не достигнет 2-кратного размера диапазона.
Например, если актив имеет высокое значение ATR, трейдерам стоит установить более «широкие» уровни стоп-лосса и тейк-профита, для компенсации повышенной волатильности. И наоборот, если у актива низкое значение ATR, трейдер может установить более «узкие» стоп-лоссы и уровни тейк-профита. Average True Range в основном используется как индикатор волатильности. Высокое значение ATR указывает на то, что актив испытывает большее движение цены за определенный период, в то время как низкое значение ATR указывает на меньшую волатильность. ATR может использоваться для сравнения волатильности различных активов, а также помогает определить изменения волатильности с течением времени.
Использование ATR для стоп-лоссов
Простыми словами, акция, испытывающая высокий уровень волатильности, имеет более высокий ATR, а акция с низкой волатильностью – более низкий. Первоначально Уайлдер разработал ATR для товаров, хотя индикатор также может использоваться для акций и индексов. Абсолютное значение текущего максимума минус предыдущее закрытие.
Поскольку индикатор ATR показывает текущую волатильность в пунктах, то этим можно воспользоваться для расчета оптимального значения ордера Stop loss. Индикатор ATR отображает средний истинный диапазон движения эмитента. На рынке данный индикатор помогает трейдерам в расчете необходимого значения ордера Stop-loss, а также используется в позиционных стратегиях торговли. Маленький диапазон максимума/минимума сформировался после ГЭПа вверх. Истинный диапазон был найден, вычислением абсолютного значения разности между текущим максимумом и предыдущим закрытием.
Однако вы можете определить направление движения цены только по ходу периода. По сути, индикатор ATR представляет собой линию, расположенную в нижней части торгового графика, как указано ниже. Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп лосса.
Зачем криптотрейдеры используют средний истинный диапазон
На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации. Обратите внимание, что мы отметили средний уровень индикатора ATR на уровне 0,0039, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части индикатора. Если цена продолжает свое движение и оно превышает значение ATR, умноженное на 2, точка разворота уже близко. Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2.
Абсолютное значение текущего минимума минус предыдущее закрытие. Волатильность может быть пугающей, но это не то, чего нужно бояться. Некоторые инвесторы получают прибыль от криптовалют, полностью избегая воздействия на класс активов через контракты на деривативы.
Как использовать индикаторы технического анализа?
Важно отметить, что ATR лишь приблизительно отражает волатильность цены и должен использоваться исключительно как вспомогательное средство. Более того, на долгосрочных графиках, если цена существенно изменяется в течение периода на графике, индикатор тоже может вводить в заблуждение и становится несравнимым. Следовательно, стоит применять средний истинный диапазон только для сравнения в пределах одного инструмента, и то если цена этого инструмента не сильно изменяется. Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон» показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.
Stop-loss (стоп-лосс) — стоп-приказ, применяемый для ограничения убытков. Срабатывает для закрытия позиции на заданном значении цены, при ее движении в сторону убытков. Ширина полос Боллинджера Ширина полос Боллинджера — технический индикатор, который позволяет обнаружить конец текущего тренда и начало нового. Трейдер может использовать индикатор ATR, чтобы обнаружить ложный прорыв. Обычно, если есть расхождение между ценой и индикатором ATR, это означает, что прорыв ложный.
ATR измеряет волатильность на рынке, анализируя весь диапазон цен активов за определенный период. Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли. На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который https://boriscooper.org/atr-indikator-chto-eto-i-kak-vygodno-ispolzovat/ обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая.
Теоретически значения индикатора можно использовать для поиска точек разворота и ситуаций дивергенции, но только с дополнительным подтверждением от других индикаторов. Средний истинный диапазон на Форекс по индикатору ATR можно сравнивать только по текущему инструменту или по группе активов с примерно одинаковой волатильностью. Или «Low – Close(j-1)» – между текущим min и ближайшей ценой закрытия. Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента.
Чем выше значение ATR, тем выше вероятность изменения тренда биткойна, а чем ниже значение, тем слабее колебательное движение. Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году для изучения товарного риска путем расчета волатильности товара. Товар относится к товару, который может быть конвертирован в другой продукт или услугу с большей стоимостью посредством торговли.
